Linear-Weighted Moving Average, LWMA

Линейно-взвешенная скользящая средняя – это по сути та же простая скользящая средняя, только у нее каждому значению цены присваивается определенный вес в зависимости от того, как давно эта цена была. Например, цена которая была вчера имеет больший вес, чем та которая была неделю назад. Поэтому чем старее цена, тем вес у нее будет меньше. Ниже на часовом графике пары EUR/USD представлены  LWMA 24 (красная линия) и SMA 24 (синяя линия).

 Линейно-взвешенная скользящая средняя имеет свой недостаток – она, так же как и простая скользящая средняя, рассчитывается только за фиксированный период времени.  

Для вычисления LWMA используется следующая формула:

LWMA = Σ[P(i)*W(i)] / ΣW(i),

Где P(i) – цена итого отсчета;

             W(i) – вес итого отсчета.

Чем меньше период усреднения линейно-взвешенной скользящей средней, тем быстрее она реагирует на изменения цены.

На рисунке выше представлен дневной график пары USD/JPY, LWMA 5 (красная линия), LWMA 22 (синяя линия).