Simple Moving Average (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) – это самый простой индикатор из всех, которые используются в компьютерном (техническом) анализе.  Она является самым распространенным и надежным индикатором. В качестве примера, на рисунке ниже (дневной график пары EUR/USD) изображены две простые скользящие средние: SMA 5 (красная линия) и SMA 22 (синяя линия).

SMA 5 показывает средние цены за последние 5 дней, а SMA 22 – за последние 22 дня. Хорошо видно, что чем больше период усреднения SMA, тем более гладким получается график простой скользящей средней, но тем больше его изменения запаздывают относительно изменений цены. Ниже приведена общая формула для вычисления SMA за n дней:

SMA = [Р(1) + Р(2) + Р(3) + … + Р(n)] / n = [1 / n] S P(i),

Где n – период усреднения;

   P(i) – усредняемая цена (i - 1)день тому назад;

  Р(1) – сегодняшняя цена;

  Р(n) – самая старая по оси времени цена рассматриваемая нами временного промежутка.

На всякий случай поясню смысл формулы SMA. Допустим, вы видите график цен, разбитый по времени на (n) равных промежутков. Если сложить все значения цены за  (n) промежутков времени и разделить сумму на количество промежутков (n), то вы получите определенное число – среднее значение всех цен за эти (n) промежутков. Его и назовем значением простой скользящей средней в текущий момент (t). Если диапазон временных промежутков сместить на единицу вправо и рассчитать новое значение простой скользящей средней, то оно будет уже другим, так как слагаемые в формуле уже изменились – самое левое исчезло, а справа появилось новое. Если повторять эту операцию снова и снова, скользя (передвигаясь) все правее и правее по горизонтальной оси времени, и при этом соединять получаемые значения линией, то вы получите график простой скользящей средней.    

Хоть и SMA вычисляется проще всех скользящих средних, но у нее есть один очень важный недостаток – каждому значению цены присваивается одинаковый вес (важность). Поэтому она реагирует на одно изменение цен дважды. Это особенно хорошо видно, когда под период усреднения попадает большая свеча (рисунок ниже).

    

На рисунке изображен часовой график пары GBP/USD и SMA 24. В квадратик обведена большая свеча, которая дважды сильно повлияла на значение простой скользящей средней. Первое резкое изменение значения SMA 24 стрелочка вниз, а потом когда она его покидает – второе резкое изменение значения SMA (стрелочка вверх). Хотя эти изменения могут не отражать текущего состояния рынка, тем не менее, простая скользящая средняя на них реагирует. 

Moving average (MA)

Свою первую статью я решил посветить «Скользящим средним», потому что они являются сами простыми и популярными среди всех индикаторов. Для начала разберем, что же такое скользящее среднее?

Скользящее среднее (Moving average, MA) – это индикатор следования за трендом, который показывает среднее значение цены за определенный период. Этот период называется параметром скользящей средней.

Скользящее среднее  используется для:

·     определения новой тенденции;

·     присоединения к уже существующему тренду;

·     подтверждения роста или спада цены;

·     установления бокового движения рынка.

 Это очень важный фактор, потому что открывать позиции следует только в направлении тренда. Как говорится в одной пословице «The trend is your friend», что в переводе с английского означает «Тренд твой друг». Так же скользящее среднее используется для «фильтрования» локальных экстремумов от более глобального во времени равномерного движения. Другими словами – сглаживание колебаний  существующего движения. 

На рисунке изображена WMA 24 на часовом графике пары EUR/USD. Стелочками показаны точки входа по тренду. 

Скользящее среднее бывает четырех видов:

·     Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

·     Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA)

·     Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

·     Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, VMA)

На рисунке изображены:

1.  SMA 24 (синяя)
2.  WMA 24 (красная)
3.  EMA 24 (фиолетовая)
4.  VMA 24 (оранжевая)

 По умолчанию все скользящие средние строятся по ценам Close, а вообще для их построения можно использовать следующие цены:

·     Close;

·     Open;

·     Hight;

·     Low;

·     Median Prise = (Hight+ Low)/2;

·     Typical Prise = (Hight+ Low+Close)/3;

·     Weighted Close = (Hight+ Low+Close+Close)/4