Exponential Moving Average, EMA

Exponential Moving Average (EMA) является одной из разновидностей скользящих средних. Она как и Linear-Weighted Moving Average имеет некоторое преимущество перед Simple Moving Average при определении тренда, которое выражается в том, что экспоненциальная скользящая средняя придает важность последним ценам на графике. В отличии от линейно-взвешенной скользящей средней для расчета ее значения используются все цены на графике. У экспоненциальной скользящей средней самая высокая «чувствительность» из-за которой возникает большое количество ложных сигналов, но наиболее часто получается, что цена для открытия сделки является наилучшей по сравнению с другими скользящими средними.

На рисунке изображен часовой график пары EUR/USD, EMA 24 (синяя линия), LWMA 24  (красная линия) и SMA 24 (розовая линия) .

 Рассчитать текущее значение экспоненциальной скользящей средней  (EMA) можно по следующей формуле:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P)),

где CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
       EMA(i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
       P — доля использования значения цен.

Описать формулу словами можно так – экспоненциальная сглаженная скользящая средняя определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия.

На рисунке изображен часовой график пары GBP/USD, EMA 24  (красная линия) и EMA 120 (синяя линия). Как и у всех скользящих средних, скорость следования за трендом EMA зависит от периода времени (t) за который рассчитывается значение  экспоненциальной скользящей средней. Чем меньше это параметр, тем быстрее Exponential Moving Average реагирует на изменение текущей цены.